Рубрикатор |
Все новости | Новости компаний |
Как перейти на МСФО 9?
29 ноября 2016 |
SAS представила специализиро- ванное решение для прогнози- рования потерь, которое упростит переход на стандарт отчет- ности МСФО 9, предъявляющий повышенные требования к качеству данных и прогнозных моделей и предполагает тесное взаимодействие между подразделениями финансов и рисков.
Новый стандарт МСФО (IFRS) 9, который полностью заменит более ранний норматив с 1 января 2018 года, предъявляет повышенные требования к качеству данных и прогнозных моделей и предполагает тесное взаимодействие между подразделениями финансов и рисков, поскольку сочетает в себе и компонент отчетности, и компонент управления рисками.«Банки, которые используют наш кредитный скоринг, смогут плавно перейти к МСФО 9 с помощью SAS Expected Credit Loss. Это схожие инструменты, они легко интегрируются, а накопленная экспертиза и опыт работы с SAS позволят быстро освоить новое решение», - заявил Рензо Траверсини, директор центра компетенции SAS по управлению рисками в регионе EMEA/AP, представляя новое решение компании для прогнозирования ожидаемых потерь.
Соблюдать все требования МСФО 9 будет не так
просто. Ключевое изменение связано с переходом от учета понесенных потерь на
оценку ожидаемых потерь, при этом МСФО 9 не определяет конкретные методы
расчета этого показателя, оставляя их на усмотрение каждой конкретной
организации. На первый план выходят прогнозная информация и анализ рисков для
отдельных финансовых инструментов. Для решения этих задач необходимо объединить
усилия бизнес-подразделений, IT-департамента и департамента рисков, и банкам
очень важно быть проактивными, чтобы избежать санкций, штрафов, а при худших
вариантах развития событий – еще одного экономического кризиса.
Массивы данных, которыми приходится
оперировать финансовым организациям, постоянно увеличиваются, при этом модели
становятся все сложнее, и для того, чтобы справляться с этим потоком, различные
департаменты банков должны действовать сообща. Единая рабочая среда, которую
представила компания SAS, предлагает удобный интерфейс для построения
моделей, составления отчетов и стресс-тестирования и помогает наладить
совместную работу подразделений финансовой организации.
Решение
SAS Expected Credit Loss было создано в ходе выполнения ряда проектов по
внедрению нового стандарта в крупных банках по всему миру, в числе которых Bancolombia, Swedbank, Bank of Montreal, Coventry Building Society и Standard Chartered. Их
требования учитывались при разработке решения. В результате появилась новая модульная платформа с поддержкой
самого широкого спектра задач – от управления данными, моделирования и оценки
потерь до прогнозирования, бухгалтерского сопровождения и составления
отчетности.
«Внедрение нового стандарта дает банкам прекрасный повод, чтобы оценить внутренние резервы и отладить внутри многие процессы, – считает Мартим Роша, директор по бизнес-решениям центра компетенции SAS по управлению рисками в регионе EMEA. – Переход на МСФО 9 может стать катализатором в процессе интеграции рисков и финансов. Единое хранилище данных и общее рабочее пространство для работы с моделями снижает расходы на управление многочисленными платформами и способствует укреплению системы аудита».
В среднем на переход на МСФО 9 требуется около года, и это как раз то время, которое остается до вступления нового стандарта в силу.
Оставить свой комментарий:
Комментарии по материалу
Данный материал еще не комментировался.